library(mvtnorm) #多変量正規分布パッケージ
library(scatterplot3d) #三次元描画パッケージ

sigma.zero <- matrix(c(1,0,0,1), ncol=2) #分散共分散行列(無相関)
sigma.positive <- matrix(c(1,0.6,0.6,1), ncol=2) #分散共分散行列(正相関)
sigma.negative <- matrix(c(1,-0.6,-0.6,1), ncol=2) #分散共分散行列(負相関)

x100 <- rmvnorm(n=100, mean=c(0,0), sigma=sigma.zero) #乱数100個
hist(x100[ ,1]) #一次元ヒストグラム(変量1)

hist(x100[ ,2]) #一次元ヒストグラム(変量2)

plot(x100) #二次元散布図

scatterplot3d(x100[,1], x100[,2],
  dmvnorm(x100, mean=c(0,0), sigma=sigma.zero),
  highlight=TRUE) #三次元散布図